アジア・欧州の債務保証コスト急低下-米財務長官「世紀の大ヒット」

24日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、アジアと欧州の債務保証コストが急低下 した。ガイトナー米財務長官が23日に発表した最大1兆ドルの不良資 産買い取り策で信用危機が和らぐとの期待が背景。

JPモルガン・チェースによると、ロンドン時間午前8時2分 (日本時間午後5時2分)現在、主に欧州の高リスク・高利回り45 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数は40 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し870bpとなった。 日本企業で構成するマークイットiTraxx日本指数は10bp低 下し380bp(モルガン・スタンレーの価格)。

米財務省は官民合同の不良資産買い取りプログラムに最大1000 億ドルを拠出する。公的部門からの融資や債務保証を組み合わせ、当 初5000億ドルの不良資産買い取りを目指す。最終的な買い取り額は1 兆ドルとなる公算もある。

エボリューション・セキュリティーズの債券調査責任者、ゲーリ ー・ジェンキンス氏は米政策が「世紀の大ヒットになるかもしれない」 として、「投資家が支払うのは14分の1で利益は50%受け取れる機会 など頻繁に訪れるものではない」と話した。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成す るマークイットiTraxx欧州指数は9.5bp低下の153.5bp。欧 州の銀行・保険会社25社で構成するマークイットiTraxx金融指 数は7bp低下の153bp。劣後債の指数は20bp低下し285bp。

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