日本とアジア太平洋の社債保証コスト、小動き-CDS取引

23日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、アジア太平洋地域の社債保証コストは、ほ ぼ横ばいで推移している。

シティグループのデータによれば、オーストラリア企業25社の社 債に連動するマークイットiTraxx豪州指数のスプレッドは、シド ニー時間午前11時53分(日本時間同9時53分)時点で変わらずの 390ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)。BNPパリバのデー タによれば、投資適格級の日本企業50社の社債を基にしたマークイッ トiTraxx日本指数のスプレッドは395bp。

ICAPによると、50の投資適格級発行体で構成するマークイッ トiTraxxアジア(日本除く)指数のスプレッドは、香港時間午前 9時(日本時間同10時)時点で387.5bp。

CDSの指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証す るコストの指標で、トレーダーは指数の推移から信用の質の変化を読み 取る。指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上 したとの認識を示す。CDSスプレッド1bpは債務1000万ドルに対 する保証料1000ドルに相当する。

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