短期市場:翌日物0.09-0.12%付近、レポで資金手当ての需要増加

短期金融市場の無担保コール翌 日物は0.09-0.12%付近で推移。高水準の準備預金残高のもとで取 引は落ち着いているが、レポ(現金担保付債券貸借)で国債の資金手 当ての需要がやや増加し、コール市場でも証券会社の調達が見られる。

翌日物は前日の加重平均0.101%に対し、大手銀行が0.09%で調 達した。一部の地方銀行や証券会社の調達水準は0.12%程度。為替 スワップの円転コスト上昇を受けて、外国銀行から0.10%の調達需 要も見られる。レポは当日物(T+0)から24日受け渡し分まで

0.15%程度で推移している。

日銀の潤沢な資金供給を受けて準備預金の積み上げが進んでおり、 余剰資金を抱えて連休を越えると積みが進み過ぎるため、銀行の調達 は手控えられやすい。一方、連休明け23日は国債の決済集中日にあ たり、資金が循環しづらくなるとの見方も出ている。

23日は国債の発行・償還で資金の受け払いが大きく、一部の金 融機関に償還資金が偏るリスクがある。国債利払い銘柄の停止期間明 けで、期末に向けてレポでの資金手当ての需要も増えている。前日は 国債買い現先オペが増額されたが、落札金利は強含んだ。

日銀は午前9時30分、スポットネクスト物(3月24日-25 日)の国債買い現先オペを3兆5000億円、1週間物(3月24日-31 日)を1兆円通知した。供給額は前日と同じ。前日の平均落札金利は スポットネクスト物が0.145%、1週間物は0.140%だった。

午前9時20分の即日実行の定例金融調節は見送られ、この日の 当座預金は6000億円減の11兆8000億円程度、準備預金(除くゆう ちょ銀)は3000億円減の9兆2000億円程度になる見込み。準備預金 の必要積立額(1日平均)は4兆7000億円となっている。

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