欧州の社債保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

13日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数はロン ドン時間午前7時28分(日本時間午後4時28分)現在、18ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1070bp。同指数は、 デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上した との認識を示唆する。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成す るマークイットiTraxx欧州指数は5.5bp低下し193bp。銀 行と保険会社25社から成るマークイットiTraxx金融指数は3 bp低下の193bp。

CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対する5年間の 保証料が年間1000ユーロであることを意味する。

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