欧州の社債保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

6日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 はロンドン時間午前8時(日本時間午後5時)現在、3ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)低下の1150bp。同指数は、デ フォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、 指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上し たとの認識を示唆する。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構 成するマークイットiTraxx欧州指数は1.5bp低下し205b p。CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対する5年間 の保証料が年間1000ユーロであることを意味する。

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