3月5日の海外株式・債券・為替市場(2)

(NY外為を最新版に差し替えます)

○米国株:米株式相場は急落。S&P500種株価指数は1996年以来 の安値に落ち込んだ。格付け会社のムーディーズ・インベスターズ・ サービスが米銀JPモルガン・チェースの格付けを引き下げる可能性 を示したほか、中国が追加景気対策を打ち出さなかったことから失望 感が広がった。

JPモルガンを中心に銀行株が下落した。ウェルズ・ファーゴや バンク・オブ・アメリカ(BOA)はいずれも大幅安。ムーディーズ が3行の格付けを見直していることを明らかにしたのが背景。一方、 シティグループの株価は一時、初めて1ドルを割り込んだ。

自動車のゼネラル・モーターズ(GM)も急落。同社監査法人は 会社存続の可能性を疑問視している。

パリセード・キャピタル・マネジメントの最高投資責任者(CI O)、ダン・ベルー氏は、「金融株が持続して上昇するには安定性が必 要だ。まだその段階ではない」と語った。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前日比4.3%安の682.55。ダウ工業株30種平均は281.40ドル (4.1%)下落し、6594.44ドルで終了。

○米国債:米国債相場は反発。30年債を中心に買いが膨らんだ。イ ングランド銀行(英中央銀行)が国債と社債の買い取りを表明したた め、米連邦準備制度理事会(FRB)も長期国債の購入に踏み切ると の観測が強まった。

30年債は2週間ぶりの大幅な上昇。ただ、年初からの成績はマ イナスで、米国債の中で最も悪いパフォーマンスとなっている。30 年債は1月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合の議事録が公表 された2月18日以降、2.8%下落している。議事録では当局が長期国 債の買い取りについて様子を見ることが示唆された。

HSBCセキュリティーズUSAの米国債トレーディング責任者、 チャールズ・コミスキー氏(ニューヨーク在勤)は「FRBは選択肢 が尽きかけているようだ。イングランド銀行が買い取りを表明し、状 況の悪化は続いており、この日も株価が下げた。そのため、次の一手 は国債買い取りだと市場は類推している」と語った。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後1時5分現在、30年債利回りは前日比16ベーシスポイント (bp、1bp=0.01ポイント)低下の3.51%。30年債(表面利率

3.50%、2039年2月償還)価格は2 27/32上げて98 21/32。10年債 利回りは14bp低下の2.83%。

3カ月物財務省短期証券(TB)レートは3bp低下の0.23%。 昨年12月には安全資産買いからマイナス金利となった。

○NY外為:ニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで下落。 下げ幅は約2週間での最大となった。欧州中央銀行(ECB)のトリ シェ総裁が5日の定例政策委員会で政策金利を過去最低の1.5%に引 き下げた後、さらなる利下げの可能性を示唆したことが背景。

ポンドも対ドルで下落。イングランド銀行(英中央銀行)が景気 刺激策として資産買い取りを実施すると発表したことがきっかけ。一 方、円とドルはカナダ・ドル、オーストラリア・ドルなどに対して上 昇。株価の下落を受け、世界的な金融危機の中で両通貨への逃避需要 が強まった。

シティバンクの通貨ストラテジスト、トッド・エルマー氏(ニュ ーヨーク在勤)は「トリシェ総裁は今後取りうる政策について、前回 の会見よりもやや踏み込んだ話をした。それがユーロ下落につながっ ている」と述べた。

ニューヨーク時間午後4時08分現在、ドルの対ユーロ相場は1 ユーロ=1.2551ドル(前日は1ユーロ=1.2661ドル)。一時は1.4% 下げ1ユーロ=1.2481ドルと、日中取引では2月17日以来で最大の 下げ幅となった。ユーロは対円では2.1%下げ、1ユーロ=122円90 銭(前日は1ユーロ=125円52銭)。一方、円は対ドルで1.3%上げ、 1ドル=97円91銭(前日は1ドル=99円15銭)。

円が上昇

円は全主要通貨に対して上昇。円は対カナダ・ドルで2%上昇し た。S&P500種株価指数が1996年以来の最低まで落ち込んだこと で、日本の投資家による資金の本国還流の動きが進んだことが背景。

三菱東京UFJ銀行の為替ストラテジスト、リー・ハードマン氏 (ロンドン在勤)は「このところの円安傾向は自然に定着した。景気 見通しはますます暗くなり、財政難の兆しも増えるばかりだ。逃避先 としての円需要は弱まっているが、この数週間で円の対ドル相場が1 ドル=90円を下回る水準から1ドル=100円目前まで急落したことの 説明にはならないと思う。円の下落ペースは速過ぎた」と指摘した。

円の対ドル相場は2月に7.9%下落、月間ベースでは1995年以 降で最大の下げ幅となった。日本の景気後退が深刻化する中、逃避先 としての円需要が後退した。

ドル指数

主要6通貨のバスケットに対するICEのドル指数は0.7%上 昇し89.224。逃避先としてのドル需要が高まったことが背景。4日 には一時89.624と、2006年4月以来の最高値まで上昇する場面も見 られた。カナダ・ドルは米ドルに対して1.2%下げた。

ポンドは対ユーロで0.4%上昇し、1ユーロ=88.84ペンス。英 中銀による連続利下げは一服したが、ECBは利下げ継続の可能性を 示唆した。

英中銀は政策金利を0.5ポイント引き下げて過去最低の0.5%と したほか、景気対策として、最大1500億ポンド(約20兆8350億 円)相当の国債と社債の買い取りを通じ、英経済に資金を注入するこ とも発表した。ポンドは対ドルでは0.5%下げ1ポンド=1.4124ドル。

ユーロは対ドルで下落。ECBが政策金利をユーロ導入がされた 1999年以来の最低水準まで引き下げたうえ、トリシェ総裁が需要の 弱さは2009年いっぱい続くとの見解を示したことが材料視された。

○英国債:英国債市場では、10年債相場が大幅上昇した。すでに買 い取りを始めているとみられる短期債と社債に加えて、イングランド 銀行が中・長期債を購入する計画を明らかにしたことがきっかけだっ た。

10年債利回りは一時、前日比40ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)低下し、少なくとも1992年以来で最大の下げとなった。 同国債(表面利率4.5%、2019年3月償還)は2.49ポイント上げ

109.84。2年債利回りは4bp下げ1.19%となった。一時は21bp 低下した。

イングランド銀は5日、残余期間が最低5年から最大25年の英 国債を当初の資産買い取りプログラムの対象とすると発表した。

RBCキャピタル・マーケッツの英金利商品開発責任者、ジョ ン・レース氏(ロンドン在勤)は「予想されていなかったが、同中銀 は長期債を購入することを特定した。長期債はこれを材料に大幅上昇 した」と指摘した。

○欧州債:欧州債市場ではドイツ10年債相場が上昇。欧州中央銀行 (ECB)のトリシェ総裁が政策決定後の記者会見で追加利下げの可 能性について言及したことが材料視された。

トリシェ総裁がECBにとって1.5%は最低水準である必要はな いと発言したことを受け、独2年債利回りは一時、少なくとも1990 年以来の低水準まで下げた。ECBはこの日、政策金利を0.5ポイン ト引き下げ1.5%に設定し、今年と来年の経済成長率見通しを下方修 正した。

シュローダーズのポートフォリオマネジャー、デービッド・スキ ャメル氏(ロンドン在勤)は「トリシェ総裁の発言から判断すると、 これは利下げ局面の終わりではないだろう」と述べ、「最新の景気見 通しはかなり悪く、インフレ率が目安を下回る可能性がある。ECB は夏までに0.5%まで利下げするだろう」との見方を示した。

ロンドン時間午後5時50分現在、10年債利回りは前日比12ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01ポイント)低下し3.02%。同 国債(表面利率3.75%、2019年1月償還)価格は1.03ポイント上げ

106.15。一方、2年債利回りは1.17%と、前日からほぼ変わらず。 一時は1.10%まで下げ、ブルームバーグがデータ収集を開始した 1990年以来の低水準となった。

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