3月3日の海外株式・債券・為替市場

○米国株:米株式相場は5日続落。バーナンキ米連邦準備制度理事会 (FRB)議長が金融システムはまだ安定してないとの見解を述べた のが手掛かりだった。一方、中国で原材料需要が拡大するとの観測で 商品株は上昇した。

証券大手のゴールドマン・サックス・グループや保険大手メット ライフを中心にS&P500種株価指数の金融株が下落、1992年以来の 安値まで売り込まれた。住宅関連用品小売りのホーム・デポは続落。 午前に発表された1月の中古住宅販売成約指数で、前月比の低下幅が 予想より大幅だったことが嫌気された。

金属大手のフリーポート・マクモラン・カッパー・アンド・ゴー ルドは上昇。中国が年内の景気回復を見込んでいるとの見方を示した のがきっかけ。

ベアリング・アセット・マネジメントのヘイズ・ミラー氏は「今 の市場では政府には十分な対応策がないとの見方が強い。不安要素が あり過ぎて、どの方策も問題を解決するとは考えていない」と語る。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価 指数は前日比0.6%安の696.33。1996年10月以来で初めて700を割 り込んで引けた。ダウ工業株30種平均は32.27ドル(0.6%)下落し、

6726.02ドルで終了。小型株で構成されるラッセル2000指数は1.9% 下げた。ニューヨーク証券取引所(NYSE)の騰落比率は1対2。

○米国債:米国債相場は反落。バーナンキ連邦準備制度理事会(FR B)議長が議会証言で、金融システムはまだ安定していないとの見方 を示したため、銀行支援の財源となる国債の発行が増加するとの思惑 が強まった。

調査会社ライトソンICAPによると、来週の中長期国債入札の 規模は合計600億ドルと予想されている。バーナンキFRB議長とガ イトナー財務長官は、金融システム支援に向けた資金を現在認められ ている7000億ドルから拡大する必要に迫られる可能性があると発言。 財政赤字の急拡大というコストを支払ってでも、積極的な対策を取る よう議会に求めた。

キャボット・マネー・マネジメントの債券ポートフォリオマネジ ャー、ウィリアム・ラーキン氏は「供給懸念が強い。大きな政府や規 制強化、歳出増が予想されており、これは国債発行が増えることを意 味する」と述べた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時 間午後1時30分現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント (bp、1bp=0.01ポイント)上昇の2.92%。10年債(表面利率

2.75%、2019年2月償還)価格は14/32下げて98 17/32。

○NY外為:3日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。主要 6通貨に対するインターコンチネンタル取引所(ICE)のドル指数 は2006年4月以来の最高水準に上昇した。バーナンキ米連邦準備制 度理事会(FRB)議長が上院予算委員会で銀行システムはまだ安定 していないと発言したことで、安全への逃避でドル需要がさらに強ま った。

朝方の取引では、全米不動産業者協会(NAR)が発表した1月 の中古住宅販売成約指数は前月比7.7%低下の80.4と、ブルームバ ーグがまとめたエコノミスト予想中央値の2倍以上の低下率となった こともドル買いにつながった。一方、円は対オーストラリア・ドルで 下落。オーストラリア準備銀行が政策決定会合で、過去7カ月で初め て政策金利を3.25%に据え置き、高利回り通貨である豪ドルに妙味 が増した。

TDセキュリティーズの主任通貨ストラテジスト、ショーン・オ ズボーン氏(トロント在勤)は「市況が悪化するにつれ、ドルが上昇 する状況になっている。為替市場では、ドルは今も避難先として好ま れている」と語った。

ニューヨーク時間午後4時01分現在、ドルの対ユーロ相場は1 ユーロ=1.2577ドルと前日の1ユーロ=1.2578ドルからほぼ変わら ず。一時は0.4%上昇する場面も見られた。一方、円は対ユーロで

0.9%下げ、1ユーロ=123円66銭(前日は1ユーロ=122円58銭)。 ドルは対円で0.8%上げ、1ドル=98円24銭(前日は1ドル=97円 45銭)で推移している。

韓国ウォンは対ドルでほぼ11年ぶりの安値から反発。ウォン下 落に歯止めを掛けるため韓国政府が介入するとの観測が広がったこと が背景。ウォンは2日に対ドルで1997年以来の安値を付けた後、こ の日は1.2%上昇した。

ドル指数

主要6通貨のバスケットに対するICEのドル指数は89.327と、 2006年4月以来の最高に達した。投資資金がドルに逃避したことが 背景。

バーナンキ議長は3日、上院予算委員会で証言し、金融システム 支援に向けた資金を現在認められている7000億ドルから拡大する必 要に迫られる可能性があると発言。財政赤字の急拡大というコストを 支払ってでも、積極的な対策を取るよう議会に求めた。

ガイトナー米財務長官は3日、下院歳入委員会で証言し、金融安 定化計画には「一段のコスト」が必要になる可能性があるとの見方を 示した。

オズボーン氏は「市場は特にガイトナー長官から相場を動かす強 い内容の発言を期待しているが、それが得られない、というのが現在 の状況ではないかと思う」と述べ、「こうした状況もドルの上昇にや や貢献している」と付け加えた。

オーストラリア経済

4日に発表される昨年10-12月(第4四半期)の豪成長率は

0.2%と予想されており、高利回り通貨の需要増につながっている。

ナショナル・バンク・オブ・カナダの外国為替担当マネジングデ ィレクター、ジャック・スピッツ氏(トロント在勤)は「トレーダー 勢は豪ドルやニュージーランド・ドル買いに向かっている」と述べた。

日本の政策金利は0.1%、米国もほぼゼロ金利であるのに対し、 ニュージーランドの政策金利は3.5%となっている。

円はユーロとドルに対して下落。トヨタ自動車が59年ぶりに最 終赤字を計上する見通しであり、200億ドルの公的資金を求める可能 性があるとNHKが報じたことが背景となった。

○英国債:英国債市場では2年債相場が上昇した。同利回りは前日比 8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し1.27%となっ た。

同国債(表面利率4.25%、2011年3月償還)は0.16ポイント上 げ105.90。10年債利回りは3.55%と、前日からほぼ変わらず。

RBCキャピタル・マーケッツの英金利商品開発責任者、ジョ ン・ワイス氏(ロンドン在勤)は、イングランド銀行が量的緩和を発 表すれば「国債相場は最近の取引で失いつつあった勢いを取り戻す可 能性がある」との見方を示した。

ダーリング英財務相は英紙デーリー・テレグラフに3日掲載され たインタビューで、イングランド銀行は早ければ今週にも量的緩和を 開始するとの見方を示した。

○欧州債:欧州債市場ではドイツ10年債相場が3営業日ぶりに下落。 ここ1カ月で同利回りが0.25ポイント強下げたため、投資資金が遠 のいた。

欧米の株式相場が上昇し、欧州債相場は独10年債を中心に下落 した。フランスとスペインは5日に最大110億ユーロ相当の国債入札 を予定している。またギリシャは3日、「近い将来に」10年債を発 行する計画を発表した。

カリヨンの債券ストラテジスト、オーランド・グリーン氏(ロン ドン在勤)は「現在の利回り水準では、欧州債は若干割高なようだ」 と述べた。さらに「ユーロ圏にも問題があるが、英米ほど深刻ではな い」と語った。

ロンドン時間午後4時35分現在、独10年債利回りは前日比1ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01ポイント)上昇し3.04%。同利回 りは過去1カ月で約30bp下げていた。同国債(表面利率3.75%、 2019年1月償還)価格は前日比0.10ポイント下げ105.93。一方、2 年債利回りは1.18%と、前日を1bp下回った。

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