欧州の金融債保有リスクが上昇、過去最高に近づく-CDS取引が示唆

3日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州の金融機関の社債保証コストが上昇 し、過去最高水準に近づいた。

JPモルガン・チェースによれば、欧州の銀行・保険25銘柄で構 成するマークイットiTraxx金融指数はロンドン時間午前10時 8分(日本時間午後7時8分)現在、前日比10ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇し170bpとなった。これまでの最 高は2月23日に付けた175.5bp。劣後債の指数は20bp上昇の 316bpと、これも過去最高の320bpに近づいた。

主に高リスク・高利回りの50銘柄で構成するマークイットiT raxxクロスオーバー指数は15bp上昇の1125bp。昨年12月 16日に記録した過去最高の1128bpの寸前となっている。投資適格 の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数は 4bp上昇し195bp。これまでの最高は昨年12月5日の221b p。

CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する 年間保証料1000ユーロを意味する。スプレッド上昇はデフォルト (債務不履行)リスクが高まったとの認識を示唆する。

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