欧州の社債保有リスクが上昇-クレジットデリバティブ取引が示唆

3日のクレジット・デフォルト・スワ ップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数はロンド ン時間午前7時2分(日本時間午後4時2分)現在、15ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の1125bp。同指数は、デフォルト(債 務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、指数上昇は信用の 質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上したとの認識を示唆する。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成する マークイットiTraxx欧州指数は4bp上昇し195bp。CDSス プレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年間保証料1000 ユーロを意味する。

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