日本とアジア太平洋の社債保証コストが上昇-CDS取引が示唆

2日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で、アジア太平洋地域の社債保証コストが急上昇 している。

ICAPによると、50の投資適格級発行体で構成するマークイッ トiTraxxアジア(日本除く)指数のスプレッドは、香港時間午前 9時(日本時間同10時)時点で、17.5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)上昇の450bp。BNPパリバのデータによれば、投資適 格級の日本企業50社の社債を基にしたマークイットiTraxx日本 指数のスプレッドは日本時間午前10時現在、10bp上昇の490bp。

ナショナル・オーストラリア銀行(NAB)のデータによれば、投 資適格級のオーストラリア企業25社の社債に連動するマークイットi Traxx豪州指数のスプレッドは、シドニー時間午前10時8分(日 本時間同8時8分)時点で7bp上昇の381bp。

CDSの指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証す るコストの指標で、トレーダーは指数の推移から信用の質の変化を読み 取る。指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上 したとの認識を示唆する。CDSスプレッド1bpは債務1000万ドル に対する保証料1000ドルに相当する。

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