欧州の社債保証コストが低下-クレジットデリバティブ取引

26日のクレジット・デフォルト・ スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50 銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数はロンド ン時間午前7時34分(日本時間午後4時34分)現在、8ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)低下の1060bp。同指数は、デフォル ト(債務不履行)に対して社債を保証するコストの指標で、指数上昇は 信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上したとの認識を示 唆する。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成する マークイットiTraxx欧州指数は、3.5bp低下し176bp。CD Sスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年間保証料 1000ユーロを意味する。

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