欧州の社債保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

25日のクレジット・デフォル ト・スワップ(CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下 した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの 50銘柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数 はロンドン時間午前7時14分(日本時間午後4時14分)現在、19 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1063bp。同 指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコスト の指標で、指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の 質が向上したとの認識を示唆する。

JPモルガンのデータでは、投資適格の欧州企業125社で構成 するマークイットiTraxx欧州指数は6bp低下し178bp。 CDSスプレッド1bpは5年間の債務1000万ユーロに対する年 間保証料1000ユーロを意味する。

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