短期市場:翌日物は0.10-0.11%、準備預金が9.4兆円の高水準

短期金融市場の無担保コール翌 日物は0.10-0.11%付近で横ばい。準備預金残高が9兆4000億円 程度と引き続き高水準が維持されており、足元資金の需給は緩んでい る。ただ、補完当座預金金利0.1%を下回る水準では資金運用も限ら れ、狭いレンジの取引が続いている。

翌日物は地方銀行や一部大手銀行の調達で0.10-0.11%の取引 となっている。調達が一巡すると取引が閑散になる可能性が高い。前 日の加重平均は0.108%と、5営業日ぶりに金利が反発した。一方、 1週間物は調達希望0.14-0.15%に対し、運用希望は0.16%となっ ている。

2月分の準備預金の積み上げ期間(2月16日-3月15日)は 同残高(除くゆうちょ銀)が9兆-9.5兆円で推移しており、各銀行 とも積みが進ちょく。手元資金は膨らんでいる。レポ(現金担保付債 券貸借)は0.13%前後での資金運用が続いているほか、準備預金の 超過準備も増加傾向にある。

この日から無担保コール1週間物の期日が3月4日の税揚げ日を 越えるため、取引水準が注目されている。同日は国庫に法人税を納め る要因などから3-4兆円の資金不足が予想されている。前日までの 1週間物の取引水準は0.13-0.15%程度だった。

日銀は午前9時30分、国債買い現先オペを11営業日連続の4 兆円で実施した。スポットネクスト物(2月26日-27日)が3兆円、 1週間物(2月26日-3月5日)は1兆円。前日のスポットネクス ト物の平均落札金利は0.131%、1週間物は0.152%だった。

午前9時20分の即日実行の定例金融調節は見送られ、この日の 当座預金は2000億円増の13兆4000億円程度、準備預金(除くゆう ちょ銀)は4000億円増の9兆4000億円程度になる見込み。準備預 金の必要積立額(1日平均)は4兆3800億円となっている。

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