LIBOR・OISスプレッド:信用ひっ迫の年内継続を示唆

米国が公約した金融危機対策の規 模は総額9兆7000億ドル(約902兆円)に達したものの、グリーンス パン前米FRB(連邦準備制度理事会)議長が短期金融市場の資金逼迫 (ひっぱく)度の目安とする指標は世界の主要銀行の回復が来年まで見 られないと示唆している。

3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)とオーバーナイ ト・インデックス・スワップ(翌日物無担保コールレートと固定金利を 交換する金利、OIS)のスプレッド(利回り格差)は先週、1月9日 以来の1ポイント超となった。

フォワード(先渡し)市場の相場動向によれば、同スプレッドは年 内、リーマン・ブラザーズ・ホールディングの破たんによって信用市場 が凍結状態に陥った昨年9月15日前を上回る水準を維持する見通し。

グリーンスパン前FRB議長はあるインタビューで、「LIBO R・OISスプレッドは依然として、銀行が支払い不能に陥る懸念のバ ロメーターだ」と指摘。「この懸念は昨年10月半ば以降、大幅に後退 したが、そうした動きも正常に近い状態に戻るかなり前に失速した」と 述べた。

LIBOR・OISスプレッドは5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)拡大し102bpとなった。

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