欧州企業の社債保証コストが上昇-クレジットデリバティブ取引が示唆

17日のクレジット・デフォルトスワップ (CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが上昇した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50銘柄で構 成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数のスプレッドはロンドン時 間午前7時26分(日本時間午後4時26分)現在、17ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の1110bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対 して社債を保証するコストの指標で、スプレッド上昇は信用の質が劣化したとの 認識、低下は質が改善されたとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数 は、4.5bp上昇し165.5bpとなっている。CDSスプレッド1bpは5年間 の債務1000万ユーロに対する年間保証料1000ユーロを意味する。

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