日本の社債保証コストが上昇、過去最高水準-GDP統計に反応

16日のクレジット・デフォルトスワップ (CDS)市場で、日本企業の社債保証コストが上昇し、過去最高水準を付け た。

バークレイズのデータによれば、投資適格級の日本企業50社の社債を基 にしたマークイットiTraxx日本指数のスプレッドは日本時間午前10時 の時点で20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の490bp。

昨年10-12月期の日本の国内総生産(GDP)は前期比年率12.7%減と、 第1次石油危機直後の1974年以来、約34年ぶりの下落率となった。内閣府の 16日の発表によれば、マイナス成長は3四半期連続。

ICAPによると、50の投資適格級発行体で構成するマークイットiTr axxアジア(日本除く)指数のスプレッドは、香港時間午前8時45分(日 本時間午前9時45分)時点で、横ばいの363bp。

ナショナル・オーストラリア銀行(NAB)のデータによれば、投資適格 級のオーストラリア企業25社の社債に連動するマークイットiTraxx豪 州指数のスプレッドは、シドニー時間午前9時53分(日本時間午前7時53 時)時点で、5bp上昇の328bp。

CDSの指数は、デフォルト(債務不履行)に対して社債を保証するコス トの指標で、トレーダーは指数の推移から信用の質の変化を読み取る。指数上 昇は信用の質が劣化したとの認識、低下は信用の質が向上したとの認識を示唆 する。CDSスプレッド1bpは債務1000万ドルに対する保証料1000ドルに 相当する。

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