【売出債-確定】SEKが円建て日経連動デジタル債-みずほインベ

スウェーデン輸出信用銀行(SEK)が 27日から売り出すデジタル・クーポン型(利率が日経平均株価の水準により不 連続に変わる可能性のある仕組み債)の日経平均株価連動債の発行条件が確定 した。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出された発行 登録追補書類の記載により、26日までに明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 日経平均株価連動 デジタル・クーポン債

 発行体 :  スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:  1,400百万円
 表面利率:  (1)2008年9月5日‐2009年2月20日:年5.00%
        (2)2009年2月20日‐償還日前日または期限前償還日前日:
         利率決定日の日経平均株価の終値が
         (a)利率決定価格以上の場合:年5.00%
           (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
 期間  :  5年
 売出期間:  2008年8月27日‐2008年9月4日
 受渡日 :  2008年9月5日
 償還日 :  2013年8月20日
 売出人 :  みずほインベスターズ証券
 期限前償還: 日経平均株価終値が期限前償還判定価格以上の場合:
        額面金額で償還
        *期限前償還判定価格: 当初日経平均株価の100.00%
        *当初日経平均株価:2008年9月5日の日経平均株価終値
 満期償還:  (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
        (2)ノックイン事由が発生した場合:以下の計算額で償還
        額面金額×最終日経平均株価/当初日経平均株価
 利率決定価格: 当初日経平均株価の80.90%
 ノックイン価格: 当初日経平均株価の68.00%
 計算代理人: BNPパリバ
 財務代理人: ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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