債券相場は上昇、米債高や株価急落受け買い優勢-先物は135円台乗せ

債券相場は上昇(利回りは低下)。前日の米 株価急落などを受けた米国債相場の上昇や、日経平均株価が大幅続落している ことで買いが優勢となっている。先物中心限月は9日以来の135円台に乗せた ほか、新発10年債利回りは一時1.61%と、およそ1カ月ぶりの低水準を付けた。

東京先物市場の中心限月9月物は、前日比44銭高の135円30銭で寄り付 いた。直後には135円42銭まで上昇し、中心限月の日中ベースで、5日以来の 高値を付けた。その後も9日以来となる135円台に乗せて推移している。午前 9時29分現在の9月物売買高は8668億円程度。

AIGインベストメンツのポートフォリオマネジャー、横山英士氏は、「前 日の米国市場で株安・金利低下が進んだ。世界的なリスク回避的な動きが顕著 となっており、国内債市場も大きく買われて始まる」と予想していた。

日経平均株価は大幅続落。前日比217円6銭安の1万3605円26銭で寄り 付いた。一時は300円を超す下げ幅となった。

新発10年債利回りは1.61%まで低下

現物債市場で新発10年物の293回債利回りは、前日比3.5ベーシスポイン ト(bp)低い1.62%で取引を開始した。直後に4.5bp低い1.61%まで低下して、 5月22日以来の低水準を更新。その後は1.615%で取引されている。

全国コアCPIは前年比1.5%上昇、予想を上回る

この日の朝方に発表された5月の全国の消費者物価指数(除く生鮮食品、 コアCPI)は、前年同月比1.5%上昇と8カ月連続でプラス。6月の東京都区 部コアCPIは同1.3%上昇。揮発油税などの暫定税率の復活やエネルギー・原 材料価格の高騰から、伸びが再び加速した。ブルームバーグ・ニュースがまと めた予想中央値は、全国コアCPIが同1.4%上昇、都区部コアCPIは同1.1% 上昇だった。

また、鉱工業生産指数(速報)によると、5月は前月比2.9%上昇し、前年 同月比では1.2%の上昇となった。6月の製造工業生産予測指数は前月比0.9% の低下、7月は2.2%の上昇となった。ブルームバーグ・ニュースがエコノミス ト38人を対象に行った調査では、予想中央値は前月比2.7%の上昇だった。

AIGインベストメンツの横山氏は、「原油相場が上昇していることもあり、 CPIの水準を見ても、インフレはテーマとして当面強く残る」と指摘。一方、 生産については、「5月はほぼ予想通りでそれほど影響はない。6月、7月の予 測指数を考えると、4-6月期は前期比で若干のマイナスというところ。景況 感が悪化しているのに比べると、底堅い推移だと思う」と話した。

米債は上昇、株急落や信用懸念の高まりで

26日の米国債相場は上昇。株価急落に加え、信用市場の損失拡大懸念で年 内は米利上げが見送られるとの観測が強まった。2年債利回りはほぼ3週間ぶ りの大幅な低下となった。BGキャンター・マーケット・データによると、2 年債利回りは前日比15bp低下して2.67%。一時は2.65%と、今月9日以来の 低水準となった。10年債利回りは前日比7bp低下し4.03%。

一方、米株相場は急反落。ダウ平均株価は前日比358ドル41セント安の1 万1453ドル42セントで安値引け。年初来安値を更新し、2006年9月以来の安 値となった。

--共同取材:池田祐美、吉川淳子、吉田尚史 Editor:Hidenori Yamanaka,Norihiko Kosaka

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