短期市場:翌日物0.50-0.52%、月末越えレポ0.7%前半-金利先物続伸

朝方の短期金融市場の無担保コール翌日物 は0.50-0.52%程度。月末越えのレポ(現金担保付債券貸借)は日銀補完貸付 (ロンバート型貸出、0.75%)金利に迫る0.7%台前半で推移している。一方、 ユーロ円金利先物相場は、米国の早期利上げ観測の後退で続伸(金利は低下)。

翌日物は25日の加重平均0.507%に対して、外銀の調達が0.515-0.52%、 国内銀の調達は0.50-0.51%で推移している。月末・月初物(6月30日-7月 1日)は、外銀の調達で0.75%の出合い。運用希望は0.70-0.78%、調達希望 は0.65-0.75%となっている。レポは0.72-0.73%付近で推移している。

資金需要の中心となる月末・月初物は金利が高止まりしている。6月末は外 銀勢の中間決算で需要があると同時に、国内銀も四半期決算で運用に慎重だ。た だ、日本銀行は月末に焦点をしぼった短い期間の資金供給を継続するとみられ、 資金繰りが固まった金融機関も運用に動き始める可能性がある。銀行は準備預金 の積み上げも進ちょくしている。

日銀は午前9時30分、国債買い現先の資金供給オペ(6月30日-7月10 日)を前回より2000億円増額の1兆円で通知している。

日銀は午前9時20分の定例調節を見送った。この結果、準備預金(除くゆ うちょ銀)は前日比1000億円減少の5兆5000億円程度になる。残り要積立額 (1日平均4兆5000億円)と積み終了先から推計した実質的な中立水準は4兆 7000億円程度とみられ、引き続き資金需給には余裕が持たされている。

金利先物は続伸-3週間ぶり高値

ユーロ円金利先物相場は続伸(金利は低下)。米連邦公開市場委員会(FO MC)で政策金利が据え置かれ、声明では早期利上げも示唆されなかったため、 米短期債が買われた。重要イベント通過で安心感の買い戻しが入りやすい。ただ、 あすは消費者物価と鉱工業生産の発表も控えており、上値も限られる。

中心限月2009年3月物は前日比0.010ポイント高い98.955で取引を始め、 一時98.970と、今月5日以来、3週間ぶりの高値をつけている。期先に影響を 与える2年スワップは1.25-1.26%程度と、前日のレンジ1.26-1.28%程 度を下回っている。

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