仏クレディ・アグリコルとナティクシス、欧州短期金利上昇で損失か

仏銀3位のクレディ・アグリコルと4位の ナティクシスは、欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁の6月5日の発言を きっかけに短期金利が上昇するなか、証券化商品で損失を出したもようだ。

クレディ・アグリコルの投資銀行部門カリヨンは、約3億ドル(約320億 円)の損失を計上する見込み。今回の状況に詳しい関係者3人が25日までに 明らかにした。ナティクシスは広報担当者1人が匿名を条件に、同社への影響 は1億ユーロ(約169億円)を「大幅に」下回るとの見通しを示した。

トリシェ総裁は5日、インフレ対策で金融当局の利上げの可能性があると 発言。2年物の欧州スワップ金利は、発言前日の4.98%から5.25%に跳ね上 がった。この上昇で、欧州のイールドカーブでは1992年以来で最大の長短金 利の逆転現象が生じ、短期債と長期債のスプレッドを基に債券を売っていた銀 行が損失を出す原因となった。

RIAキャピタル・マーケッツ(エディンバラ)のストラテジスト、ニコ ラス・スタメンコビッチ氏は「市場参加者は大きな損失を被った」と指摘。銀 行は「イールドカーブのスティープ化から利益を得るようなポジションを組ん でいた。そこへトリシェ総裁があの衝撃的な利上げについての発言をし、逆イ ールドになってしまった」と述べた。

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