米VIX指数が2週間ぶりの大幅低下-金融株のオプション価格下落で

米国株の下落に備えた保険料の指標である シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数(VIX)は25 日、6月13日以来の大幅低下。米連邦公開市場委員会(FOMC)が「全般の 経済活動は拡大を続けている」との認識を示したのを受け、銀行や証券株のオ プション価格(保険料)が下落したのを受けた。

VIXは前日比5.7%低下の21.24。S&P500種株価指数は同0.6%高の

1321.97で取引を終えた。VIXはS&P500種の下落に備えた保険として使わ れるオプションの価格に連動する。

ビクトリー・キャピタル・マネジメントのファンドマネジャー、マイケル ・コスバ氏は「インフレが落ち着けば、株式市場全体の魅力が高まる」と指摘。 その上で「そうなれば、FOMCは政策金利を現行水準に据え置く余地が生じ る」との見方を示した。

金融株のETF(上場投資信託)、XLFの7月物プット・オプション(売 る権利、行使価格22ドル)は12%安。一方、ノキア製携帯電話を受託生産して いる米ジェイビル・サーキットの7月物コール(買う権利、行使価格17.50ドル) は231%上昇。同社が需要拡大を理由に、予想を上回る利益見通しを示したのを 受けた。

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