メリル出身者、アジアの投資家からCDO買い取り-ファンド設立へ

元メリルリンチの信用商品担当バンカーら が設立する新会社オプブス・グループは、アジアの投資家から債務担保証券(C DO)を買い取るファンドを設立する。計画について詳しい複数の関係者が25 日までに明らかにした。

関係者2人が匿名を条件に述べたところによると、オプブスは10億ドル (約1080億円)規模の「ストラクチャード・クレジット・オポチュニティー ズ・ファンド」を設定する。同ファンドは割安価格で取引されている米国の住宅 ローン担保証券(MBS)や資産担保証券(ABS)にも投資するという。米サ ブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローン市場崩壊の影響が信用市場に波 及するなかで、これらの証券の価格は落ち込んでいる。関係者によると、オプブ スは10億ドル規模の「アジア・オポチュニティーズ・ファンド」も立ち上げる。

ブラックストーン・グループやアクサ・インベストメント・マネジャーズ など大手も、担保の一部が不良債権化したABSやCDOなどの仕組み信用商 品に投資するファンドを立ち上げている。格付け会社がこれらの証券を格下げ した結果、大手金 融機関は巨額の評価損計上を余儀なくされた。

複数のヘッジファンドに投資するヘッジファンズ・インベストメント・マネ ジメント(ロンドン)のマネジングディレクター、タシャー・パテル氏は「十分 な分析脳力があり優良品を見極めることができる投資家には、大きな収益機会が ある」と話した。

格付け会社フィッチ・レーティングスによれば、同社がモニターしているア ジアの銀行(日本を除く)は2007年末に、90億ドル相当のサブプライム関連商 品を保有していた。

オプブスは元メリルのクリス・フランシス(44)、バリー・ディック(45)両 氏らが来月設立する。代表はDBSグループ・ホールディングスのクレジットデ リバティブ世界責任者だったサンディープ・ギル氏(40)が務める。60人を雇用 し、半数はシンガポール、残りはロンドンやニューヨークなど世界各地に配置す る。関係者によると、向こう6カ月から9カ月でそれぞれのファンドに最大10 億ドルずつを集めたい考え。運用はレバレッジを使わず20%前後のリターンを 目指すという。

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