短期市場:翌日物0.51-0.515%、月末越え0.6%台の気配-金先小反落

朝方の短期金融市場の無担保コール翌日物 は0.51-0.515%付近。6月末を控えてレポ(現金担保付債券貸借)が下げ渋り、 外国銀行の調達も増えて需要が底堅い。一方、月末を越える1カ月以内のターム (期日)物は、調達希望の気配値が0.6%台で推移している。

翌日物は23日の加重平均0.509%に対して、国内銀行の調達が0.51%付近、 外銀は0.51-0.515%付近で取引が始まっている。前日も0.51-0.515%中心に 推移し、午後は落ち着いたが0.50%は調達が根強く残った。

日銀は午前9時20分の定例調節を見送った。準備預金(除くゆうちょ銀) は2000億円減の5兆2000億円程度。残り必要積立額(1日平均4兆5700億 円)と積み終了先から推計した中立水準は4兆7000億円程度に下がっており、 引き続き資金需給には余裕がある。

日銀の緩め調節で準備預金の積みが進んでいるが、レポが0.58-0.60%前 後で推移しており、コールも下がりづらい。為替スワップは6月末越えの円投ド ル転需要を背景に以前より円の調達コストが上昇しており、外銀から国内市場で の調達需要が増えているとの指摘も多い。

月末をまたぐ1カ月以内のターム(期日)物は、調達希望が0.6%台後半か ら半ばを中心に推移しており、0.70%付近から弱含んでいる。今後は月末の需要 に焦点を置いた日銀の資金供給オペも増えると見られる。月末・月初物(6月 30日-7月1日)は0.65-0.75%の調達希望となっている。

金利先物は小幅反落

ユーロ円金利先物相場は小幅反落(金利は上昇)。24日-25日の米連邦公 開市場委員会(FOMC)でタカ派の声明が警戒されているうえ、週末の消費者 物価指数(CPI)発表を控えて、この日は2年債入札も実施され、取引が慎重 になりやすい。ただ、米金融不安の再燃や欧米とも先行きの景気懸念がくすぶり、 金利上昇圧力は限られる。

中心限月2009年3月物は前日と横ばいの98.895で取引を始め、0.010ポイ ント安の98.885まで売られている。新発2年債利回りは同1ベーシスポイント 上昇の0.855%。2年スワップは1.305-1.315%付近と、前日のレンジ1.29 -1.315%の上限付近で推移している。

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