LIBORは実際の市場金利を反映せず、ドル建てで顕著-ACI調査

為替ディーラーの団体ACIの調査による と、英国銀行協会(BBA)が発表しているロンドン銀行間取引金利(LIB OR)は実際の短期金融市場の金利を反映しておらず、実際の金利との格差は ドルが最も大きくなっている。

調査はウィーンで5月29-31日に開催された第47回ACI世界会議(年 1回開催)に合わせて実施された。回答者106人のうち、LIBORが短期金 融市場の実際の金利を反映していないとの答えは82%に上った。このうち24% はドル建てLIBORが実際の金利との格差が大きいとし、15-25ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)の差があると指摘した。

国際決済銀行(BIS)は3月に、銀行は資金繰り難にあるとの観測を恐 れて低めに金利を報告している可能性があると指摘したことから、LIBOR の正確性に疑問符が付いた。BBAは今月、LIBOR設定のために金利を報 告する銀行の数を増やす計画を示すとともに、米市場での取引を反映させるた め毎営業日2回目の調査を行うことも検討する可能性を明らかにしている。

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