債券相場は堅調、米債高や株安受け買い先行-米金融不安再燃が支え

債券相場は堅調(利回りは低下)。前日の 米国市場では、モルガン・スタンレー証券などの決算を受けて、金融不安が再燃 したことから早期の利上げ観測が後退し、株安・債券高となった。こうした地合 いを引き継ぎ、日経平均株価が反落し、円債市場は買い先行となっている。

東京先物市場で中心限月9月物は、前日比17銭高の133円81銭で寄り付い た。直後に27銭高い133円91銭まで上昇。その後は133円80銭台で取引され ている。午前9時34分時点の9月物売買高は6792億円程度。

バークレイズ・キャピタル証券チーフストラテジストの森田長太郎氏は、 「株高で金利上昇という相関は薄れているものの、株安はヘッジ売りの買い戻し を促す形で金利低下につながりやすい」とみている。

現物債市場で新発10年物の293回債利回りは、前日比1.5ベーシスポイン ト(bp)低い1.765%で取引を開始した。その後は1.755%に低下している。中期 債相場も堅調。新発5年債利回りは1.5bp低い1.33%で取引されている。

日経平均株価は反落。前日比128円11銭安の1万4324円71銭で寄り付い た。その後は200円を超す下げ幅となっている。

リーマン・ブラザーズ証券JGBストラテジストの山下周氏は、「昨日の米 国市場では、米証券大手や運送大手の決算が不調だったことや原油価格上昇が嫌 気され、ダウ平均が一時1万2000ドル割れ。米債は株安を受けて戻り局面が続 いた」と指摘。「円債は、昨日に続いて買いが先行しそう。先物主導で戻りを試 すだろう」と予想していた。

米国市場は、株安・債券高

18日の米国債相場は続伸。米連邦公開市場委員会(FOMC)が早ければ 来週にも利上げするとの観測が弱まったほか、株式相場の下落も債券買いを支え た。銀行株を中心に下げた米国株を受けて、比較的安全とされる米国債への需要 が高まった。金利先物動向によると来週のFOMC会合では金利据え置きが見込 まれている。

BGキャンター・マーケット・データによると、2年債利回りは前日比2bp 低下して2.87%付近。一時は2.82%と12日以来の低い水準を記録した。10年 債利回りは5bp下げて4.14%付近。

一方、米株式相場は続落。ダウ工業株30種平均は3カ月ぶりの安値に沈ん だ。米小荷物輸送大手フェデックスの決算や米銀フィフス・サード・バンコープ の減配を受け、原油高と銀行の損失で企業業績の低迷が長引くとの懸念が強まり、 売りが優勢になった。

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