債券相場は上昇、景気懸念受けた米債高で買い優勢-中期債も堅調持続

債券相場は上昇(利回りは低下)。前日の米 国市場で、鉱工業生産や住宅着工統計が予想を下回り、景気の一段の悪化が示 されたことで株安・債券高となった。こうした地合いを継続して、円債市場は 買いが先行している。早期の日銀利上げ観測後退を背景に、中期債の堅調推移 も継続している。

東京先物市場の中心限月9月物は、前日比36銭高の133円51銭で寄り付 いた。いったんは133円49銭に上げ幅を縮めたが、直後に買いが膨らむと、57 銭高の133円72銭まで上昇。その後は133円60銭付近で推移している。午前 9時44分現在、9月物の売買高は9734億円程度。

トヨタアセットマネジメントの浜崎優シニアストラテジストは、前日の米 国市場では、物価指標はインフレ懸念を強めるものだったが、住宅着工統計と 鉱工業生産指数は悪く、これまでインフレ懸念で動いてきたので、目先はファ ンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)に目が向きやすいと指摘。米債高を受 けて、高く始まると予想していた。

新発10年物の293回債利回りは、前日比3ベーシスポイント(bp)低い

1.80%で取引開始した。その後、1.795%に低下し、12日以来の1.8%割れとな った。

中期債相場も引き続き堅調。新発5年債利回りは前日比6bp低い1.365% で始まった。

日経平均株価は朝安後に小幅反発。前日比47円1銭安の1万4301円36銭 で寄り付いたが、その後は上昇に転じている。

米国市場は、株安・債券高-指標落ち込みで

17日の米国債相場は上昇。2年債利回りが低下した。米景気の一段の悪化 が示されたことから、米利上げ観測が後退している。

先物市場動向によると来週開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)会 合で利上げが決定されるとの見方は後退している。午前に発表された住宅着工 件数と鉱工業生産指数が落ち込みをみせたことが背景だ。先週の2年債利回り は過去26年で最大の伸びを記録。バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB) 議長がインフレ期待の高まりを「断固阻止する」と表明したのが材料となった。

BGキャンター・マーケット・データによると、2年債利回りは前日比12bp 低下して2.92%。一時は12日以来で最低の2.87%に下げた。10年債利回りは 6bp下げて4.21%。

一方、米株式相場は下落。ゴールドマン・サックス・グループが金融機関 は損失補てんのため、650億ドルの追加増資を余儀なくされると予想したことが 売りを誘った。住宅着工統計と鉱工業生産指数がともに市場予想を下回ったこ とも売り材料。

--共同取材:池田祐美、吉川淳子、吉田尚史 Editor:Hidenori Yamanaka,Norihiko Kosaka

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