【売出債-確定】SEKが円建て日経連動デジタル債-播陽証券

スウェーデン輸出信用銀行(SEK)が 17日から売り出したデジタル・クーポン型(利率が日経平均株価の水準により 不連続に変わる可能性のある仕組み債)の日経平均株価(日経225)連動債 の発行条件が確定した。売出人は播陽証券が務める。財務省に提出された有価 証券届出書の訂正届出書の記載により、13日までに明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、円建日経平均株価連動デジタルクーポン債券

 発行体 :スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:233百万円
 表面利率:(1)2008年6月20日から2008年9月19日まで、年6.00%
      (2)2008年9月19日から償還期限または期限前償還日まで、
       (a)利息評価日の日経平均株価終値がクーポン判定価格以上
       年6.00%(各連動利払日、固定の利息額は15,000円)
       (b)利息評価日の日経平均株価終値がクーポン判定価格未満
       年0.10%(各連動利払日、固定の利息額は各本債券250円)
 クーポン判定価格:当初価格の88.00%
 期間  :7年
 売出期間:2008年6月17日-19日
 受渡日 :2008年6月20日
 償還日 :2015年6月19日
 売出人 :播陽証券
 満期償還:(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額100万円
      (2)ノックイン自由が発生した場合、
      額面金額100万円×最終評価価格/当初価格
 当初価格:当初価格決定日の日経平均株価終値
 計算代理人:リーマン・ブラザーズ・インターナショナル
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー
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