債券相場は大幅安、米長期金利4%乗せや株高警戒-10年は一時1.795%

債券相場は大幅安(利回りは上昇)。前日 の米国市場で耐久財受注統計が予想を上回ったことや原油高を受けて株高となり、 米10年債利回りが4%の大台に乗せたことを嫌気し、売りが先行している。き ょう実施の2年債入札に対する不安もあり、新発10年債利回りは一時、昨年8 月以来の高水準となる1.795%に上昇した。

ABNアムロ証券チーフ債券ストラテジストの市川達夫氏は、「米国の経済 統計の数字が予想よりも良かったため、株高・債券安となった米国市場の動きに 素直に反応している」と述べた。

東京先物市場で中心限月6月物は、前日比48銭安の134円18銭で寄り付い た。直後に売りが膨らむと、一時は78銭安の133円88銭まで下落した。いった んは134円19銭にやや戻したが、その後は134円00銭付近で推移している。

午前9時26分時点の6月物の売買高は8643億円程度。

現物債市場で新発10年物の292回債利回りは、前日比5.5ベーシスポイン ト(bp)高い1.795%で取引を開始した。新発10年債としては、2007年8月9 日以来の高い水準。いったんは1.78%をつけたが、午前9時半すぎには再び

1.795%に上昇。その後は1.79%で取引されている。

日経平均株価は反発。前日比123円21銭高の1万3832円65銭で寄り付い た後、200円超の上昇幅となっている。

2年債入札、クーポンは0.9%に引き上げか

財務省は、2年債入札を実施する。表面利率(クーポン)は、前回4月24 日入札の268回債から0.2ポイント引き上げの0.9%となる見込み。クーポン

0.9%は8カ月ぶりの高水準。発行額は前回と同じ1兆7000億円程度。前日の入 札前取引では、6月発行の2年債の複利利回りは0.865%付近で取引された。

市場では、「先行きのインフレ期待や需給は読みにくく、5-10年ゾーン は買いにくいが、当面は景気下振れリスクから日銀は金利据え置きとの見方が大 勢の中、2年債は買える。入札は他と同様にやや低調でも、入札後はしっかりと みる」(リーマン・ブラザーズ証券チーフJGBストラテジストの山下周氏)と の予想が出ていた。

米国市場は株高・債券安、耐久財コア受注増加

28日の米国債相場は下落。10年債利回りは今年1月以来初めて4%を上回 った。午前に発表された米製造業耐久財受注で輸送用機器を除く受注が予想に反 して増加したほか、財務省が実施した2年債入札の需要も軟調だったのが嫌気さ れた。

BGキャンター・マーケット・データによると、ニューヨーク時間午後4時 現在、2年債利回りは前日比12bp上昇して2.62%。今年1月11日以来の高水 準だった。10年債利回りは11bp上げて4.03%。これは1月2日以来の最高。

一方、米株式相場は続伸。原油先物相場が上昇し、耐久財受注額が市場予想 を上回ったため、商品関連や鉱工業株を中心に買いが入った。S&P500種株価 指数は前日比5.49ポイント上げて1390.84。ダウ工業株30種平均は同45.68ド ル高の12594.03ドル。

みずほ証券チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は、ミシュキン米連 邦準備制度理事会(FRB)の辞任に対して、「このままミシュキン理事が退任 して空席3人ということになると、定員7人に対して在任4人という過去に例の ない異常事態となる」と指摘。また、「ハト派の大きな存在が抜けることによる 金融政策運営への微妙な影響の有無を注視する必要がある」としている。

--共同取材:宋泰允  Editor:Hidenori Yamanaka,Tetsuzo Ushiroyama

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