欧州社債保証コスト、1カ月で最高-デフォルト件数は昨年全体超える

23日のクレジット・デフォルト・スワップ (CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが1カ月ぶり高水準となってい る。年初来の世界の企業デフォルト(債務不履行)件数は2007年の総数を超え た。

JPモルガン・チェースによると、投資適格の欧州企業で構成するマーク イットiTraxx欧州指数はロンドン時間の取引で4.5ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇し84.75bp。主に高リスク・高利回りの50銘 柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数は11bp上昇の 457bp。指数上昇は信用の質が劣化したとの認識を示唆する。

格付け会社スタンダード・プアーズ(S&P)の22日の発表によると、年 初来のデフォルト件数は28件。07年は通年で22件だった。S&Pは世界のデ フォルト率が1年後には4.7%(07年末は0.97%)に達すると予想している。

ウニクレディトの信用戦略責任者、ヨッヘン・フェルゼンハイマー氏(ミ ュンヘン在勤)は、「デフォルト率が高まることには疑問の余地がない」とし た上で、「主として米国の高リスク・高利回りの借り手の問題なのだが、欧州 市場のデカップリング(非連動)は期待できない」と述べた。

北米の投資適格企業で構成するマークイットCDX北米投資適格指数は 22日のニューヨーク市場で4.7bp上昇し105bpだった(CMAデータビジ ョン調べ)。

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