短期市場:翌日物0.50-0.505%、準備預金5.3兆円-金利先物は続落

短期金融市場の無担保コール翌日物は0.50 -0.505%で横ばい。日本銀行は朝の金融調節を見送り、準備預金を前日と横ば いの5兆3000億円程度とした。ユーロ円金利先物相場は、米国のインフレ懸念 と利下げ打ち止め観測による金利上昇を受けて続落(金利は上昇)している。

翌日物は22日の加重平均0.503%に対して、国内銀行の調達が0.50%、外 国銀行の調達は0.505%で始まり、その後の調達希望水準は0.50%となっている。 前日も0.50-0.505%の落ち着いた取引で、引けにかけて0.49%まで低下した。

午前9時20分の定例調節が見送られ、準備預金(除くゆうちょ銀)は横ば いの5兆3000億円程度。残り要積立額(1日平均4兆7600億円)と積み終了先 から推計した実質的な中立水準は4兆9000億円程度とみられる。

低位安定の背景となっているレポ(現金担保付債券貸借)は、国債発行日の 26日分から運用意欲がやや弱まり、27日分は0.53%程度で推移。実質的な下限 域から若干上がっている。6月3日、4日の税揚げ日を越える無担保コール取引 は0.56-0.57%程度で推移している。

準備預金の積み期間の前半で国内銀行の調達需要は底堅く、来週の翌日物は 月末にかけて下げ渋りからやや強含みに転じる可能性もある。もっとも、日銀が 日々の準備預金を5兆円台前半で維持し、資金需給には余裕も持たされている。

金利先物は続落

ユーロ円金利先物相場は続落。原油価格が最高値圏で推移するなか、米国で は利上げ打ち止め観測を背景に中短期から長期まで金利が大幅に上昇しており、 国内債券も大幅安で取引開始。債券主導で期先限月の売りが強く、下げ幅が目立 っている。

中心限月2008年12月物は前日比0.035ポイント安い99.010で取引を始め、 一時99.000(1%)と、20日以来の安値をつけている。期先の下げ幅は0.060 ポイント前後に達している。

期先に影響を与える2年スワップは1.20-1.21%付近と、前日の1.17%付 近を上回っている。債券先物6月物が1円超売られて始まり、長期金利の目安と なる10年債利回りは一時7ベーシスポイント上昇の1.735%をつけた。売り一 巡後は買い戻しも入っている。

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