欧州企業の社債保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

25日のクレジット・デフォルトスワップ (CDS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

JPモルガン・チェースによると、主に高リスク・高利回りの50銘柄で構 成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数は、5ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下の461bp。同指数は、デフォルト(債務不履 行)に対して社債を保証するコストの指標で、指数上昇は信用の質が劣化したと の認識、低下は質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数は、

2.5bp低下し82bpとなっている。CDSスプレッド1bpは5年間の債務 1000万ユーロ(約16億3000万円)に対する年間保証料1000ユーロに相当す る。

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