世界の大手金融機関70社超:サブプライム関連損失2900億ドル(表)

世界の70社を超える大手銀行・証券会社は 2007年初め以降これまでに、米サブプライムローン(信用力の低い個人向け住 宅融資)問題に端を発した資産評価損と貸倒損失(貸倒引当金含む)を計2900 億ドル(約30兆円)計上した。

総資産で米銀2位のバンク・オブ・アメリカ(BOA)が21日発表した08 年1-3月期の資産評価損は19億ドル。首位のシティグループが先週発表した 同四半期の資産評価損・貸倒損失は約170億ドルだった。

金融機関別の評価損と貸倒損失は次の通り。損失軽減目的のヘッジ分を除 いた純額で、単位は10億ドル(ドル以外の通貨は4月21日の為替相場で換算)。

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金融機関名               資産評価損     貸倒損失     合計
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Citigroup                 35.3            5.6           40.9

UBS                       38                            38

Merrill Lynch             31.7                          31.7

Bank of America            9.2            5.7           14.9

Morgan Stanley            12.6                          12.6

HSBC                       3              9.4           12.4

JPMorgan Chase             5.5            4.2            9.7

IKB Deutsche               9.1                           9.1

Washington Mutual          0.3            8              8.3

Deutsche Bank              7.5                           7.5

Wachovia                   4.9            2.4            7.3

Credit Agricole            6.6                           6.6

Credit Suisse              6.3                           6.3

Mizuho Financial Group     5.5                           5.5

Canadian Imperial (CIBC)   4.1                           4.1

Societe Generale           3.9                           3.9

Bayerische Landesbank      3.7                           3.7

Wells Fargo                0.9            2.7            3.6

E*Trade                    2.5            0.9            3.4

Lehman Brothers            3.3                           3.3

WestLB                     3.3                           3.3

Barclays                   3.2                           3.2

Bear Stearns               3.2                           3.2

Royal Bank of Scotland     3.1                           3.1

National City              0.5            2.6            3.1

Goldman Sachs              3                             3

Dresdner                   2.8                           2.8

ABN Amro                   2.5                           2.5

Fortis                     2.4                           2.4

HSH Nordbank               2.4                           2.4

Natixis                    1.9                           1.9

BNP Paribas                1.4            0.3            1.7

DZ Bank                    1.5                           1.5

Bank of China              1.3                           1.3

Caisse d'Epargne           1.3                           1.3

LB Baden-Wuerttemberg      1.3                           1.3

Nomura Holdings            1                             1

Sumitomo Mitsui            1                             1

Gulf International         1                             1

European banks not         8.4                           8.4
  listed above (a)

Asian banks not            5              0.4            5.4
  listed above (b)

カナダの金融機関           2.4            0.1            2.5
(CIBC除く)(c)
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合計*                     247.6          42.3 (d)      289.9
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* 合計は四捨五入後の数値。一部社名はスペースの都合で省略されています。

(注) (a) 1社当たりの合計が10億ドルに満たない欧州の金融機関(ING Groep, Allied Irish Banks, Bradford & Bingley, Aareal Bank, Deutsche Postbank, Lloyds TSB Group, Standard Chartered, Northern Rock, HBOS, Dexia, Commerzbank, NordLB, Rabobank, HVB Group, Sachsen LB, Intesa Sanpaolo, Landesbank Hessen-Thueringen)

(b) 1社当たりの合計が10億ドルに満たないアジアの金融機関(Mitsubishi UFJ, Shinsei, Sumitomo Trust, Aozora Bank, DBS Group, Australia & New Zealand Banking Group, Abu Dhabi Commercial, Bank Hapoalim, Arab Banking Corp., Fubon Financial, Industrial & Commercial Bank of China, Citic International, BOC Hong Kong, Bank of East Asia, China Construction Bank)

(c) Bank of Montreal, National Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada

(d) 資産評価損と貸倒損失の違い:投資銀行と金融グループの投資銀行部門は、 融資、有価証券、債務担保証券(CDO)の別にかかわらず、保有資産を時価 評価し、価値の低下分を「評価損」として計上する。一方、商業銀行がデフォ ルト(債務不履行)に陥った融資を償却するための費用や、不良化する融資に 備えた引当金は「貸倒損失」と呼ばれる。商業銀行は、保有する債券やCDO の評価損を計上することもある。

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