欧州企業の社債保有リスクが低下-クレジットデリバティブ取引が示唆

15日のクレジット・デフォルトスワップ(C DS)市場で、欧州企業の社債保証コストが低下した。

ドイツ銀行によると、主に高リスク・高利回りの50銘柄で構成するマーク イットiTraxxクロスオーバー指数は、4.5ベーシスポイント(bp、1 bp=0.01%)低下の526.5bp。同指数は、デフォルト(債務不履行)に対 して社債を保証するコストの指標で、指数上昇は信用の質が劣化したとの認識、 低下は質が改善したとの認識を示唆する。

投資適格の欧州企業125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数 は2bp低下し107.5bpとなっている。CDSスプレッド1bpは5年間の 債務1000万ユーロ(約16億円)に対する年間保証料1000ユーロを意味する。

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