日米欧監督当局、世界主要行の共同監視で合意、リスク管理徹底-G7

日米欧の金融当局は11日、米サブプライム (信用力の低い個人向け)住宅ローン問題による金融市場の混乱を受け、世界 の銀行や証券会社を共同監視することなどで合意した。証券化商品を通じてリ スクが世界中に拡散した事態を踏まえ、国際的に統一した自己資本規制などを 通じてリスク管理を徹底し、金融機関の健全性を確保する狙いだ。

主要各国の監督当局で構成する「金融安定化フォーラム(FSF)」が、ワ シントンで開催した7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)に、監督強化の 具体的な方針など提言としてまとめ、提出した。主な合意内容は①自己資本規 制の強化などによる健全性監督の充実②証券化商品などの評価の質向上や情報 開示強化③各国当局の協力による問題行の監視強化-など。

提言では、具体的な危機管理のための国際協力の枠組みとして、大手金融 機関を監督する担当国の当局と中央銀行が課題を検討するための組織を設置し、 2008年末までに第1回の会合を開くことも求めた。ブルームバーグ・ニュース の調べによると、世界の金融機関のサブプライム関連損失はこれまでに2450億 ドル(約25兆円)に達している。

サブプライム問題は07年夏に顕在化。同住宅ローンを原資産とした証券化 商品の値下がりが広く債務担保証券(CDO)などに波及し、シティグループ、 メリルリンチ、UBSなどが巨額損失に直面して自己資本増強を迫られた。米 国では09年3月には米FRB(連邦準備制度理事会)が事実上破たんしたベア ー・スターンズの救済に乗り出すなど深刻な事態に発展している。

【FSF提言の骨子】 ・監督当局は年内に銀行の流動性リスク管理の監督指針を見直す ・簿外特別目的会社や複雑な証券化商品に必要な銀行自己資本比率の引き上げ ・金融機関は複雑な金融商品のリスクの完全、迅速な情報開示 ・証券化商品と社債の格付けを区別するよう格付け会社に求める ・監督当局は年内に大手金融機関の状況を共同で監視する会合を開催 ・金融市場の混乱に対応し、世界の中央銀行の協調の重要性を確認

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