欧州の高リスク債保証コスト、2カ月ぶり低水準-FRB議長証言を好感

3日のクレジット・デフォルト・スワップ (CDS)市場で、欧州の高リスク債の保証コストが約2カ月ぶりの水準に低 下した。バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長の2日の議会証言を 受け、銀行破たんへの懸念が後退した。

JPモルガン・チェースによると、欧州の主に高リスク・高利回りの50銘 柄で構成するマークイットiTraxxクロスオーバー指数は9bp低下し 516bpと、2月6日以来の低水準。ドイツの州立銀行2位、バイエルン州立銀 行債の保証コストも8bp低下し97bpとなった。この日43億ユーロ(約6880 億円)の評価損について発表した同行が救済されるとの見方が強まった。

バーナンキ議長は、ベアー・スターンズの破たんが米経済全体に影響を及 ぼすことを防ぐため同社支援を支持したと語った。UBSのクレジット調査責 任者アニタ・ヤダフ氏(シドニー在勤)は、「主要市場の規制当局はいずれも、 大手金融機関の破たんを座視しないだろうとの見方が大勢となった」と話した。

投資適格の125社で構成するマークイットiTraxx欧州指数は0.5bp 低下し101bp。マークイットiTraxx日本指数は15bp低下の97bpだ った(モルガン・スタンレーのデータ)。また、フェニックス・パートナーズ・ グループによると、北米の投資適格企業で構成するマークイットCDX北米投 資適格指数は1bp上昇し119.5bp。

-Editors: Michael Shanahan, Andrew Reierson

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