債券相場は上昇、米債高や株続落受け買い優勢-10年債は1.38%に低下

債券相場は上昇(利回りは低下)。前日の米 国市場では、弱めの指標やバーナンキ連邦準備制度理事会(FRB)議長の発 言を受けて株安・債券高となった。こうした地合いを引き継ぎ、日経平均株価 が続落しており、円債市場は買いが先行している。新発10年債利回りは1月24 日以来の低水準となる1.38%まで低下している。

東京先物市場の中心限月3月物は、前日比40銭高い138円10銭で取引開 始。13日以来の138円台乗せとなった。その後、上げ幅を広げ、一時は138円 25銭まで上昇した。

朝方に発表された1月の全国の消費者物価指数(CPI)は、生鮮食品を 除くコアが前年同月比0.8%上昇、2月の東京都区部のコアCPIは同0.4%上 昇となった。ブルームバーグ・ニュースの調査では、全国コアCPIは同0.9% 上昇、都区部のコアCPIは同0.5%上昇が見込まれていた。

AIG投信投資顧問ポートフォリオマネジャーの横山英士氏は、全国コア CPIについて、「ほぼ予想の範囲内」としたうえで、「この数字ですぐに利上 げ観測が高まるということはないと思うので、市場への影響は限定的」と分析 した。

一方、1月の家計調査の全世帯消費支出は前年比3.6%増加と市場予想を上 回った。完全失業率は3.8%、有効求人倍率は0.98%と前月比横ばい。

日経平均株価は大幅続落。前日比190円07銭安の1万3735円44銭で寄り 付いた。

新発10年債利回りは1.38%

現物債市場では新発10年物の289回債利回りが、前日比3ベーシスポイン ト(bp)低い1.385%で取引を開始した。10年債利回りの1.4%割れは1月24 日(1.37%)以来となる。その後1.38%まで低下した。いったんは1.39%をつ けたが、再び1.38%で取引されている。

米国市場では債券高・株安-TB利回り04年以来の低水準

28日の米国債相場は上昇。3カ月物財務省短期証券(TB)の利回りは2004 年以来の低水準を記録した。午前に発表された2007年第4四半期の実質国内総 生産(GDP)改定値が予想を下回る伸びとなったほか、週間失業保険申請件 数が増加したことを受けて、債券に買いが入った。

キャンター・フィッツジェラルドによると、ニューヨーク時間午後3時4 分現在、5年債利回りは前日比18bp低下して2.71%。10年債利回りは14bp下 げて3.71%。

一方、米株式相場は下落。GDP伸び率が市場予想を下回り、新規失業保 険申請件数が増加したことに加え、バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB) 議長が一部の銀行が破たんする可能性があるとの見解を示した。そのため、リ セッション(景気後退)は避けられないとの見方から売りが膨らんだ。

(債券価格)                          前日比      利回り
長期国債先物3月物         138.17     +0.47         1.580%
売買高(億円)             15569
10年物289回債            101.04                  1.38%(-0.035)

--共同取材:池田祐美 Editor:Hidenori Yamanaka,Tetsuzo Ushiroyama

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