銀行債保有リスク低下、アムバックの救済策で-CDS市場が示唆

25日のクレジット・デフォルトスワッ プ(CDS)市場では銀行債の保有リスクが低下した。金融保証会社(モノラ イン)の米アムバック・ファイナンシャル・グループに対して30億ドル(約 3230億円)規模の救済策が講じられ、サブプライム(信用力の低い個人向 け)住宅ローン関連証券に絡む損失を抑制できるとの観測が広がったのが背景。

フェニックス・パートナーズ・グループによれば、CDX北米投資適格指 数はニューヨーク時間午前7時4分現在、前週末比5ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01ポイント)低下して147.5bp。銀行や保険会社など25社のデ フォルト(債務不履行)に対する保証コストを示すマークイットiTraxx 金融指数のCDSスプレッドは、前週末比11bp低下して106bpとなった (JPモルガン・チェース調べ)。

関係者によると米シティグループとスイスのUBSを中心に金融機関8行 は、アムバックの金融保証部門が「AAA」格付けを維持できるよう、アムバ ックの計画している30億ドルの資本増強に資金拠出を検討している。同社は AAA格付けを基に5530億ドル(約59兆5100億円)の地方債や資産担保 証券(ABS)を保証している。

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