社債の信用リスクが過去最高に-クレディ・スイスの評価額引き下げで

企業の信用力を取引するクレジット・デフ ォルトスワップ(CDS)市場で19日、信用リスクの指標となる指数が過去最 高水準に上昇した。スイス2位の銀行クレディ・スイス・グループが価格設定 ミスのあった一部債券の評価額を引き下げる方針を示したのを受け、ほかの銀 行でも評価損が拡大する可能性があるとの懸念が広がった。

北米の投資適格企業125社の社債のデフォルト(債務不履行)リスクに連 動するマークイットCDX北米投資適格指数は、2003年の導入後の過去最高水 準に上昇。クレディ・スイス債のCDSスプレッド(保証料)も、17ベーシス ポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、史上最高の177bpに達した(CM Aデータビジョンによる)。

バークレイズ・キャピタルのクレジット・ストラテジスト、マシュー・ミ シュ氏は「評価損問題が悪化している」と指摘。「投資家が確信を持てないなか、 あらゆる資産で信用スプレッドが拡大しており、評価損のさらなる拡大を招い ている」との見方を示した。

-- Editor: Romaine Bostick, Alan Goldstein

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