サブプライムRMBSなど5340億ドルを格下げか見直し-S&P(2)

米格付け会社スタンダード・アンド・プ アーズ(S&P)は30日、米サブプライム(信用力が低い個人向け)住宅ロー ン担保証券(RMBS)および債務担保証券(CDO)計5340億ドル(約56 兆8000億円)相当を格下げしたか、格下げ方向で見直しの対象にしたことを明 らかにした。住宅ローンの焦げ付き増加を受けた措置。

S&Pは、今回の格下げによって、世界の金融機関の損失額は2650億ド ルを上回り、金融市場にも影響が波及する可能性があるとの見解を示した。

発表資料によれば、対象となるサブプライムRMBSは2006年1月-07 年6月に格付けされた2701億ドル相当で、同期間に格付けされたサブプライム RMBSの47%に上る。S&Pは、2639億ドル相当のCDOも格下げする可 能性があるとした。

S&Pは、格下げによって、米・欧・アジアの地方銀行や信用組合、12行 ある米連邦住宅貸付銀行(FHLB)での損失が拡大する恐れがあると指摘。こ れらの金融機関の多くは、保有するサブプライム関連資産の評価損をまだ計上し ていないが、今回の格下げで損失計上を迫られる可能性があるとしている。

S&Pは「影響の度合いを予測するのは難しいが、これら金融機関のトレ ーディング収入や一般業務、流動性に影響が出るだろう」と指摘した。S&Pは、 低資本の銀行を中心に、一部の銀行に対する格付けの見直しを始めるという。

S&Pが今回格下げした501億ドル相当のサブプライムRMBSは、すべ て格付け「A+」以下だった。06年に格付けされた「AAA」のサブプライム RMBSの69%超、07年前半に格付けされた46%超が見直しの対象とされた。

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