欧州社債の保有リスクが上昇-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CD S)取引は21日、欧州社債の保有リスクが上昇したことを示した。

JPモルガン・チェースによれば、欧州企業50社の高リスク・高利回り債 を中心とするマークイットiTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数のC DSスプレッドは11.5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の

462.5bp。CDSスプレッド上昇は信用の質が悪化したとの認識を示唆する。

リーマン・ブラザーズ・ホールディングスによれば、投資適格級の欧州企業 125社の社債を基にしたマークイットiTraxx欧州指数のCDSスプレッド は、5bp上昇の72.5bp。CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対 する保証料1000ユーロを意味する。

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