アジア太平洋の債券保有リスク、過去最大に-シティの赤字決算受け

16日のクレジット・デフォルトスワップ (CDS)市場では、アジア太平洋地域の債券保有リスクが過去最大となった。 米住宅ローンの焦げ付き急増を背景に、米銀最大手シティグループが15日発表 した2007年10-12月(第4四半期)決算で純損失が98億3000万ドルと、創業 196年の歴史で最大の赤字額となったことに反応した。

ABNアムロ・ホールディングによれば、マークイットiTraxx豪州シ リーズ8指数のCDSスプレッドはシドニー時間午前11時48分(日本時間同9 時48分)現在、約10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の106.5 bpと、9営業日連続で過去最大を更新。初の100bp乗せとなった。CDSス プレッド上昇は信用の質が悪化したとの認識を示唆する。

BNPパリバによると、日本を除くアジアの70の発行体で構成するマーク イットiTraxxアジア(日本除く)指数のCDSスプレッドは10bp上昇 の205bpと、過去最大となった。同地域の20の発行体で構成する高リスク・ 高利回り指数も20bp上昇の434bpと、過去最大を更新。投資適格級の発行体 で構成する指数は9bp上昇の114.5bp。

iTraxx日本指数のCDSスプレッドは4.5bp上昇の53.75bpと、 過去最大となった(モルガン・スタンレー調べ)。CDSスプレッド1bpは債 務1000万ドルに対する保証料1000ドルを意味する。

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