ヘッジファンドのルネッサンス、最大ファンドから40億ドル流出

ジェームズ・シモンズ氏のヘッジファンド会 社、ルネッサンス・テクノロジーズの顧客は、同社の最大のファンドから過去 4カ月に40億ドル(約4400億円)を引き揚げた。

ルネッサンス・インスティチューショナル・エクイティーズ・ファンドの 2007年の成績は1%弱のマイナスだった。広報担当のマルシア・ホロウィッツ氏 によると、資金流出により同ファンドの運用資産は210億-220億ドルとなっ た。調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)によれば、株式に投資する ヘッジファンドの07年リターンは平均10.4%だった。

ルネッサンスは他のクオンツファンドと同様に、米国のサブプライム(信 用力の低い個人向け)住宅ローン問題に端を発した市場の乱高下で損失を被っ た。クオンツファンドが採用する数学的モデルはボラティリティの高まりに対 応できなかった。

ルネッサンス・インスティチューショナル・ファンドの05年7月31日か ら07年12月31日までのリターンは年平均9.7%。同期間のS&P500種株価指 数は配当再投資を含め9.5%のリターンだった。

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