ムーディーズ、株式デフォルトスワップを裏付けとするCDOを格下げ

米格付け会社ムーディーズ・イン ベスターズ・サービスは24日、13億ドル(約1500億円)相当の株式デ フォルトスワップを裏付けとする債務担保証券(CDO)の格付けを引 き下げたと発表した。銀行ならびに不動産会社の株価下落を理由に挙げ た。

ムーディーズの発表によると、クレディ・スイス・グループとメリ ルリンチ傘下のエデルウィース・キャピタルが創設したCEDOと呼ば れる企業がこうしたCDOを売却している。

今回の引き下げは、株式デフォルトスワップを利用した7つの取引 が対象となった。株式デフォルトスワップ契約では企業の株価があらか じめ設定された水準を下回る場合に損失が生じる。

こうしたCDOには米住宅融資最大手のカントリーワイド・ファイ ナンシャルや米住宅建設3位のパルト・ホームズの株式デフォルトスワ ップを担保とするCDOが含まれ、両社の株価は年初来でそれぞれ77% ならびに56%超下げている。

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