欧州社債の保有リスクが上昇-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CD S)取引は17日、欧州社債のデフォルト(債務不履行)リスクが高まったこと を示した。

ドイツ銀行によると、欧州企業50社の高リスク・高利回り債を中心とす るマークイットiTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数のCDSスプレ ッドは、6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の346bpとなっ た。CDSスプレッドの上昇は信用の質が悪化したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社の社債を基にしたマークイットiTraxx 欧州指数のCDSスプレッドは、0.5bp上昇の51.75bp。CDSスプレッド 1bpは債務1000万ユーロに対する保証料1000ユーロを意味する。

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