欧州社債の保有リスクが低下-クレジット・デフォルトスワップが示唆

クレジット・デフォルトスワップ(CD S)取引は11日、欧州社債のデフォルト(債務不履行)リスクが低下したこと を示した。

ドイツ銀行によると、欧州企業50社の高リスク・高利回り債を中心とす るマークイットiTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数のCDSスプレ ッドは、5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の335bpとなっ た。CDSスプレッドの低下は信用の質が改善したとの認識を示す。

投資適格級の欧州企業125社の社債を基にしたマークイットiTraxx 欧州指数のCDSスプレッドは、1bp低下の52bp。CDSスプレッド1b pは債務1000万ユーロに対する保証料1000ユーロを意味する。

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