訂正:ゴールドマンとAQRのヘッジファンド,運用資産6%減-投資家

米ゴールドマン・サックス・グループと米 AQRキャピタル・マネジメントのヘッジファンドの運用資産が、いずれも11 月に6%減少したことが明らかになった。金融市場の変動でクオンツファンドの 運用に使用するコンピューターモデルが影響を受け た。

ゴールドマンのヘッジファンド「グローバル・アルファ」の運用資産は年初 時点で100億ドルを超えていたが、11月に6%減少し、年初来の減少率は37% に達した。同ファンドの投資家の一人が明らかにした。また、AQRの顧客の一 人によると、AQRのファンド「アブソルート・リターン」(資産規模40億ド ル)は11月に約6%減少。10月には11%減少していた。

S&P500種株価指数は11月、1%を超える値動き(前日比)が12営業日 に達し、トレーダーは大幅な変動に足をすくわれた。また、ロイター・ジェフリ ーズCRB商品価格指数の1日の変動幅が1%以上となったのは11月には10営 業日あった。

ヘッジファンド・リサーチ(シカゴ)の統計によると、ヘッジファンド運用 者は11月に平均で2.4%の運用資産を失った。11月にはS&P500種は月間ベー スで4.2%下落と、02年12月以来の大幅な下げとなっ た。

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