資産担保CPの利回りが急上昇-LIBORとの開き、過去最大

資産担保コマーシャルペーパー(ABC P)の利回りが大きく上昇している。米サブプライムローン(信用力の低い個 人向け住宅融資)関連資産が含まれている可能性のある証券の買い入れを投資 家が控えていることが背景。

30日物ABCPの利回りは今週、91ベーシスポイント(bp、1bp=

0.01%)上昇し6.06%となった。1カ月物のロンドン銀行間取引金利(LIB OR)を82bp上回る水準で、ブルームバーグのデータによれば、過去最大の 上乗せ幅となっている。

ミラー・タバクの債券市場チーフストラテジスト、トニー・クレセンツィ 氏は7日付の顧客向け電子メールで、「厳しい状況を示している」と指摘し、 ABCPの利回り上昇に伴い、米連邦準備制度理事会(FRB)が来週、借り 入れコストを引き下げるため、より積極的な利下げに踏み切る可能性があると の見方を示した。

シカゴの先物の動きによれば、トレーダーらは11日の連邦公開市場委員 会(FOMC)で0.25ポイントの利下げがある確率を76%と織り込んでいる。

0.5ポイントの利下げの確率は24%。

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