クレディSの住宅ローンCDO清算、額面1ドルが25セント未満-S&P

格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ (S&P)は5日、クレディ・スイス・グループが管理する債務担保証券(C DO)の清算価値が額面1ドルに対し25セント未満になったと発表した。管財 人の情報を基に伝えた。

S&Pの発表とブルームバーグの計算によると、「アダムズ・スクエア・フ ァンディングI」のCDOは当初の格付けが「AAA」だった部分も含め約1 億6500万ドル(約180億円)が返済されない。最も優先順位の高い部分も損失 が出るという。

S&Pによると、CDOが清算に追い込まれたのは同社が把握しているな かでアダムズ・スクエアが2本目。アダムズ・スクエアは主に、投資適格の中 で低めの格付けの住宅ローン担保証券やそのデリバティブ(金融派生商品)で 組成されていたという。

S&Pによれば、米国のCDOで今年デフォルト(債務不履行)事由が発 生したのは33本。この事由が発生すると、優先部分の保有者は清算や、担保資 産からの利払いや元本による弁済を求めることができる。S&Pが知る限りで は、清算に追い込まれたのはほかに、ステート・ストリートが管理するカリー ナCDOのみだという。

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