日本と豪州の社債保有リスク、過去最大に-CDOの格下げ受け

クレジット・デフォルトスワップ(CD S)取引は22日、日本とオーストラリアの社債の保有リスクが過去最大になっ たことを示した。格付け会社フィッチ・レーティングスとスタンダード・アン ド・プアーズ(S&P)が21日、合わせて348億ドル(約3兆7800億円)相当 の住宅ローン関連の債務担保証券(CDO)を格下げしたことを受け、投資銀行 の損失が拡大するとの懸念が強まった。

投資適格級の日本企業50社の社債を基にしたiTraxx日本シリーズ8 指数のCDSスプレッドは東京時間午前10時50分現在、3.25ベーシスポイン ト(bp、1bp=0.01%)上昇の49bpとなっている(モルガン・スタンレ ー調べ)。前指数が7月30日に付けた過去最大水準の48bpを上回った。

シティグループによれば、オーストラリア企業25社の社債を基にしたiT raxx豪州シリーズ8指数のCDSスプレッドは66bpと、1bp上昇した。 CDSスプレッド1bpは債務1000万ドルに対する保証料1000ドルを意味する。 CDSスプレッドの上昇は信用の質が劣化したとの認識を示唆する。

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