スイス再保険:CDS取引に関連して12億スイス・フランの評価損

再保険世界最大手のスイス再保険は19日、 2件のクレジット・デフォルトスワップ(CDS)取引に関連して、12億スイ ス・フラン(約1190億円)の評価損を計上したと発表した。

発表資料によると、評価損は税引き後では9億8100万スイス・フランとな る。これらのCDSは、ポートフォリオの価値下落から顧客を守るのが目的だっ たという。

資料では、ポートフォリオは「主に住宅ローン担保証券で構成され」、投資 対象の「大部分」が信用度の高い「プライム」またはその次に高い「ミッドプラ イム」の証券だったとしている。同社は「債務担保証券(CDO)の形でのサブ プライム(信用力が低い個人向け)関連、および資産担保証券への投資」もあっ たと説明した。

スイス再保険は、資産担保証券(ABS)のCDOの価値をゼロ、サブプラ イム関連証券の価値を62%と見積もった結果、ポートフォリオの市場価値が36 億スイス・フランになったとしている。

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